• Document: Курсовая работа. по дисциплине : «Эконометрика» Тема: «Анализ и прогнозирование ряда динамики» Вариант 21
  • Size: 2.01 MB
  • Uploaded: 2019-06-12 17:59:32
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТЕННЫЙ УНИВЕСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ РФ (МИИТ) ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ Кафедра «Математика » Курсовая работа по дисциплине : «Эконометрика» Тема: «Анализ и прогнозирование ряда динамики» Вариант 21 Выполнила: Соловьёва Анна, гр. ЭЭФ-313 Проверила: доцент Карпенко Н.В. Москва – 2015 г. 1 Общий анализ временного ряда 1.1 Проверка гипотезы о случайности временного ряда Данные о среднемесячных доходах населения в некотором регионе России в 1996-2001 гг. представим в виде таблицы 1: Таблица 1 t yt t yt t yt t yt t yt t yt 1 581,8 13 544,5 25 680,3 37 819,4 49 1124,4 61 1841,7 2 569,9 14 632,0 26 718,2 38 890,9 50 1490,3 62 2298,2 3 694,1 15 628,6 27 702,5 39 1094,8 51 1590,6 63 2488,4 4 770,0 16 720,9 28 763,5 40 1226,1 52 1676,6 64 2635,5 5 678,7 17 663,6 29 646,2 41 1233,8 53 1642,3 65 2587,7 6 632,9 18 946,0 30 698,9 42 1294,6 54 1898,3 66 2981,8 7 679,8 19 787,8 31 705,1 43 1385,7 55 1749,0 67 2710,7 8 608,5 20 796,3 32 600,6 44 1366,7 56 1860,2 68 2834,8 9 583,7 21 679,4 33 645,4 45 1325,5 57 1927,8 69 2601,9 10 557,6 22 727,9 34 805,0 46 1356,3 58 2004,1 70 2718,2 11 639,0 23 640,1 35 796,7 47 1461,5 59 2169,2 71 2776,1 12 844,0 24 1090,8 36 1199,8 48 2211,0 60 2706,9 72 3539,7 График временного ряда изучаемого показателя «Среднедушевые денежные доходы» изображен на рисунке 1. Рисунок 1. График временного ряда На графике видны периодические колебания. Наиболее выраженные колебания повторяются через каждые 12 моментов времени, что в нашем случае соответствует 12 месяцам. Между этими 12 месяцами так же есть периодически повторяющиеся колебания, но уже менее выраженные. Таким образом, можно сделать вывод о том, что данный временной ряд не случаен и 2 эти колебания есть годовые, полугодовые и квартальные изменения доходов. Так же можно заметить, что начиная с t=32, график возрастает сильнее, а амплитуда колебаний увеличивается. Проверка гипотезы случайности временного ряда необходима для того, чтобы выяснить является ли ряд стационарным или динамическим. Воспользуемся t-критерием Стьюдента. Выдвинем гипотезу Н0 о случайности (отсутствии) временного тренда, то есть о стационарности ряда, при конкурирующей гипотезе Н1 о неслучайности (наличии) временного тренда, то есть о динамичности ряда. Находим расчетное значение t-критерия по формуле: где n - длина ряда, – длина первой половины ряда, - длина второй половины ряда, ; – средняя первой половины ряда, = 712,8; – средняя второй половины ряда, =1931,1; – дисперсия первой половины ряда, =18954,14;

Recently converted files (publicly available):